En esta asignatura se aborda el estudio de los procesos estocásticos en tiempo discreto, definición y características estadísticas, desarrollo de los procesos estacionarios y una revisión de los fundamentos de las Cadenas de Markov y de las Martingalas. El objetivo es proporcionar una sólida fundamentación estadística de procesos estocásticos que sirva de base, junto con la asignatura "Técnicas Estadísticas para las Finanzas III" (procesos en tiempo continuo), para la adecuada comprensión de la asignatura "Valoración de instrumentos financieros derivados".

  • Profesor: Molina Ruiz Salvador Javier
  • Profesor: Trujillo Aranda Francisco